Đường giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì? – Đầu Tư Từ Đâu

Giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì?

Giá trung bình có trọng số (VWAP), tên đầy đủ là giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số, là điểm chuẩn giao dịch được các nhà giao dịch sử dụng để cung cấp cho mức giá trung bình mà chứng khoán đã giao dịch trong ngày, dựa trên cả khối lượng và giá. Điều này rất quan trọng vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về cả xu hướng và giá trị của một chứng khoán.

Đặc điểm đáng chú ý

• Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) xuất hiện dưới dạng một đường duy nhất trên biểu đồ trong ngày (1 phút, 15 phút, v.v.), tương tự như giao diện của đường trung bình.
• Các nhà giao dịch bán lẻ và chuyên nghiệp có thể sử dụng VWAP như một phần của các quy tắc giao dịch của họ để xác định xu hướng trong ngày.

Công thức cho Giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì?

VWAP được tính bằng cách cộng số đô la được giao dịch cho mỗi giao dịch (giá nhân với số lượng cổ phiếu được giao dịch) và sau đó chia cho tổng số cổ phiếu được giao dịch.

Cách tính giá trung bình theo khối lượng (VWAP)

Chỉ cần thêm chỉ báo VWAP vào biểu đồ phân tích kỹ thuật, nó sẽ hoàn thành tất cả các phép tính cho bạn. Để tự tính VWAP, hãy làm theo các bước sau. Giả sử biểu đồ 5 phút; việc tính toán giống nhau bất kể khung thời gian trong ngày được sử dụng.

• Tìm giá trung bình mà cổ phiếu được giao dịch trong khoảng thời gian năm phút đầu tiên trong ngày. Để làm điều này, hãy thêm giá trị cao, giá thấp và giá trị đóng, sau đó chia cho ba. Nhân số này với khối lượng của khoảng thời gian đó. Ghi lại kết quả trong một bảng tính, dưới cột PV.
• Chia PV cho khối lượng cho khoảng thời gian đó. Điều này sẽ cung cấp giá trị VWAP.
• Để duy trì giá trị VWAP trong suốt cả ngày, hãy tiếp tục thêm giá trị PV từ mỗi khoảng thời gian vào các giá trị trước đó. Chia tổng số này cho tổng khối lượng cho đến thời điểm đó. Để làm cho việc này dễ dàng hơn trong bảng tính, hãy tạo các cột cho PV tích lũy và khối lượng tích lũy. Cả hai giá trị tích lũy này được chia cho nhau để tạo ra VWAP.

Giá trung bình có trọng số (VWAP) cho bạn biết điều gì?

Những người mua là tổ chức lớn và các quỹ tương hỗ sử dụng tỷ lệ VWAP để giúp chuyển vào hoặc chuyển ra khỏi các cổ phiếu có tác động thị trường càng nhỏ càng tốt. Do đó, khi có thể, các tổ chức sẽ cố gắng mua dưới mức VWAP, hoặc bán trên nó. Bằng cách này, hành động của họ đẩy giá trở lại mức trung bình, thay vì xa nó.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng VWAP như một công cụ xác nhận xu hướng và xây dựng các quy tắc giao dịch xung quanh nó. Ví dụ: khi giá cao hơn VWAP, họ có thể thích bắt đầu các vị thế mua hơn. Khi giá thấp hơn VWAP, họ có thể muốn bắt đầu các vị thế bán.

Sự khác biệt giữa giá trung bình có trọng số (VWAP) và trung bình động (MA) đơn giản

Trên biểu đồ, VWAP và đường trung bình động có thể trông giống nhau. Hai chỉ số này đang tính toán những thứ khác nhau.

• VWAP đang tính tổng giá nhân với khối lượng, chia cho tổng khối lượng.
• Đường trung bình động (MA) đơn giản được tính bằng cách tổng hợp giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định (giả sử là 10), và sau đó chia nó cho bao nhiêu khoảng thời gian đó (10). Khối lượng không được tính vào.

Hạn chế của việc sử dụng giá trung bình có trọng số (VWAP)

VWAP là chỉ báo một ngày và được khởi động lại vào đầu mỗi ngày giao dịch mới. Cố gắng tạo VWAP trung bình trong nhiều ngày có thể có nghĩa là giá trị trung bình trở nên sai lệch so với giá trị VWAP thực như được mô tả ở trên.

Trong khi một số tổ chức có thể thích mua khi giá của chứng khoán thấp hơn VWAP hoặc bán khi giá cao hơn, VWAP không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét. Trong các xu hướng tăng mạnh, giá có thể tiếp tục tăng cao hơn trong nhiều ngày mà không giảm xuống dưới VWAP chút nào hoặc chỉ thỉnh thoảng. Do đó, việc chờ đợi giá giảm xuống dưới VWAP có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội nếu giá đang tăng nhanh.

VWAP dựa trên các giá trị lịch sử và vốn dĩ không có tính dự đoán hay tính toán. Bởi vì VWAP được cố định vào phạm vi giá mở cửa trong ngày, nên chỉ báo sẽ tăng độ trễ khi ngày tiếp tục diễn ra. Điều này có thể được thấy trong cách tính VWAP trong khoảng thời gian 1 phút sau 330 phút (độ dài của một phiên giao dịch điển hình) thường sẽ giống với đường trung bình động 390 phút vào cuối ngày giao dịch.

Các câu hỏi thường gặp về VWAP

Giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì?

Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) là một phép đo cho biết giá trung bình của một chứng khoán, được điều chỉnh theo khối lượng của nó. Nó được tính bằng cách lấy tổng giá trị đô la của giao dịch trong chứng khoán và chia nó cho khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đó. Cụ thể, công thức tính VWAP như sau:

Tại sao Giá trung bình có trọng số (VWAP) lại quan trọng?

VWAP được sử dụng bởi các nhà giao dịch muốn thấy dấu hiệu rõ ràng về giá của chứng khoán theo thời gian. Nó cũng được sử dụng bởi các nhà giao dịch lớn hơn, những người cần đảm bảo rằng các giao dịch của họ không làm thay đổi giá của chứng khoán mà họ đang cố gắng mua hoặc bán. Ví dụ: một quỹ đầu cơ có thể không gửi lệnh mua với giá cao hơn VWAP của chứng khoán, để tránh tăng giả tạo giá của chứng khoán đó. Tương tự như vậy, họ có thể tránh gửi đơn đặt hàng quá xa VWAP, để giá không bị kéo xuống bởi đợt bán hàng của họ.

Sự khác biệt giữa Giá trung bình có trọng số (VWAP) và Đường trung bình động đơn giản là gì?

Giống như VWAP, Đường trung bình động đơn giản cung cấp cho các nhà giao dịch một cái nhìn ít biến động hơn về xu hướng giá gần đây của chứng khoán. Tuy nhiên, không giống như VWAP, Đường trung bình động đơn giản không tính đến mức khối lượng trong giao dịch của chứng khoán đó. Điều này là do VWAP cân nhắc sự thay đổi giá của mỗi ngày bằng lượng khối lượng xuất hiện trong ngày đó, trong khi Đường trung bình động đơn giản mặc nhiên giả định rằng tất cả các ngày giao dịch đều có cùng một mức khối lượng.

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu